Крипторынок остается под давлением в преддверии ключевых данных по инфляции в США, которые, как ожидается, покажут рост стоимости жизни до трехлетнего максимума свыше 4% в мае.
Такие токены, как ориентированный на конфиденциальность zcash (ZEC) и HYPE децентрализованной биржи Hyperliquid, упали более чем на 10% за 24 часа, что сигнализирует об избегании рисков на широком рынке. ADA, ONDO, BCH также в числе аутсайдеров, потеряв более 4%. Индекс CoinDesk 20 снизился на 3% за этот период.
Bitcoin BTC$61,412.97 откатился ниже $61 500, почти полностью стерев воскресный отскок, когда цены на некоторых биржах поднимались выше $64 000. Что еще важнее, криптовалюта торгуется ниже своей 200-недельной простой скользящей средней (SMA) — технического уровня, за которым широко следят трейдеры.
«История 200-недельной скользящей средней за последние 11 лет (до этого рынок не опускался ниже нее) показывает, что среднее время нахождения рядом с ней составляет почти 11 месяцев, что предполагает очень длительный медвежий рынок», — заявил в электронном письме Алекс Купцикевич, главный рыночный аналитик FxPro.
Позиционирование на рынке деривативов
- Объем торгов криптофьючерсами за последние 24 часа вырос на 1,2% до $193 млрд, тогда как открытый интерес (OI) снизился на 1,5% до $102,27 млрд. В то же время ликвидации подскочили на 38% до $418 млн, причем на лонги пришлось более $300 млн от общей суммы, поскольку вчера биткоин снова опустился к $61 000.
- Открытый интерес по фьючерсам на биткоин слегка вырос до 728 000 BTC с 712 000 BTC, несмотря на падение цены криптовалюты. Рост OI на фоне снижения цены указывает на новые короткие позиции, что говорит о том, что трейдеры готовятся к дальнейшему падению.
- Этот вывод подтверждается отрицательными ставками финансирования бессрочных контрактов и отрицательным скорректированным по OI 24-часовым кумулятивным дельтой объема (CVD), последний из которых указывает на то, что продавцы бьют по бид-ордерам по рынку, а не выставляют пассивные лимитные ордера.
- Открытый интерес по фьючерсам на Solana вырос до 69,58 млн токенов, увеличившись почти на 2% за день и приблизившись к рекордному пику 5 июня в 71,57 млн. Ставки финансирования и CVD отрицательны, что повторяет медвежью структуру биткоина.
- Медвежий уклон распространяется на весь рынок. Ставки финансирования и CVD отрицательны для большинства крупных монет, включая эфир (ETH) и XRP. Единственным исключением является XMR, чей 24-часовой CVD слегка положителен.
- 30-дневный индекс подразумеваемой волатильности биткоина составляет 51,21%, повысившись с 45,8% в понедельник, что отражает возобновившуюся неопределенность перед публикацией данных по ИПЦ США позже сегодня. Индекс подразумеваемой волатильности ETH также немного вырос.
- На Deribit краткосрочные пут-опционы как на BTC, так и на ETH продолжают торговаться с заметной премией над колл-опционами, что свидетельствует о сохраняющемся высоком спросе на хеджирование от падения. Однонедельная подразумеваемая волатильность торгуется дешево относительно однонедельной реализованной волатильности, что создает благоприятную ситуацию для покупателей опционов.
- В блочных потоках была структурирована длинная бабочка (long butterfly) с экспирацией 31 июля, включающая длинные позиции по колл-опционам со страйками $70 000 и $80 000 и короткие позиции в 2x по колл-опциону со страйком $75 000. Сделка приносит прибыль, если BTC консолидируется около $75 000 до конца июля, что подразумевает, что стоящий за позицией деск не видит четкой направленности движения отсюда.
Разговор о токенах
- Общая заблокированная стоимость (TVL) Uniswap V4, депозиты внутри протокола, за сутки, казалось, взлетела более чем на 350%, при этом DefiLlama показала около $2 млрд явных притоков, сосредоточенных в BNB Chain. Скачок был достаточно большим, чтобы выглядеть как крупная миграция ликвидности на биржу.
- Однако это было не так. Эта цифра не представляла собой волну капитала, поступающего в протокол. CoinDesk отследил всплеск до токена H протокола Humanity Protocol, который был взломан и отчеканен в неограниченном количестве днем ранее. Бесполезные новые токены находились в пуле BNB Chain и завышали долларовые показания панели мониторинга, не представляя реальных депозитов. Основатель DefiLlama был запрошен для подтверждения.
- Платформа поведенческой аналитики Santiment заявила, что распродажа на широком рынке достигла исторической зоны покупки.
- 30-дневное соотношение рыночной стоимости к реализованной стоимости (MVRV), показатель средней прибыли или убытка для трейдеров, купивших токен за последний месяц, показывает, что типичный недавний покупатель находится в минусе на биткоине на 10%, на эфире на 12%, на chainlink на 9%, на XRP на 8% и на cardano примерно на 18%. Компания помечает первые четыре как «fair buy» (справедливая покупка), а cardano как «strong buy» (сильная покупка).
- MORPHO$1.9021 вырос на 12% за 24 часа после того, как протокол ончейн-кредитования привлек $175 млн, один из крупнейших раундов финансирования в истории DeFi, совместно возглавленный Paradigm, a16z crypto и Ribbit Capital при поддержке Apollo и VanEck.
- Сделка, структурированная как покупка токенов, оценила протокол до $2 млрд. Позже токен отдал часть роста.